commercio 4 Strategie di Trading attivi comuni attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Swing Trading indicatori: per quelli troppo impaziente di acquistare e detenere Ogni investitore crede nella strategia di buy-and-hold. L'unico argomento di contesa è quanto a lungo il periodo di detenzione dovrebbe durare. Per ogni adolescente che acquista una azionari sottovalutati e mantiene per 8 anni, raccogliendo i dividendi lungo la strada, ci sono decine di altri speculatori che vogliono uscire dalle loro posizioni in meno di una settimana. Che non solo richiede un magazzino per apprezzare in fretta, ma anche di apprezzare abbastanza alto per compensare eventuali costi di transazione. Swing trading è per l'investitore che letteralmente non vedo l'ora per il fine settimana. Theres un vantaggio di essere piccolo e agile qui. Il responsabile degli investimenti presso la California State Teachers Retirement System (188 miliardi di asset) sopraelevazione seguire gli indicatori tecnici e spostare il suo denaro in una penny stock che pensa che sta per saltare 20 nel breve termine. Almeno non se vuole un lavoro a lungo termine. Ma un commerciante di giorno con meno ribasso e una maggiore può rialzo. Quegli indicatori tecnici sono gli strumenti matematici che possono divina informazioni fruibili da un grafico azionario che può sembrare arbitraria, a volte. Nelle mani di uno speculatore sufficientemente fortunato. gli indicatori tecnici giusti può significare un'opportunità di profitto. Qui ci sono solo alcuni di quelli più comunemente utilizzati dai commercianti di oscillazione, in ordine crescente di complessità. On-bilanciamento del volume si suppone per scoprire un rapporto tra prezzo e numero di azioni negoziate. La teoria è semplice, e ha un senso superficiale. Se gran lunga più unità di uno stock sono commerciali che erano prima, ma il prezzo è rimanere lo stesso, questo è una posizione insostenibile. C'è tanto interesse per il titolo che il suo prezzo dovrebbe salire, o questo è il pensiero. (Questo indicatore non tiene conto che per tutti l'acquisto di un pezzo di detto magazzino, qualcun altro sta vendendo.) Per calcolare il volume in bilancio, iniziare in un punto arbitrario. Dire il giorno 1, magazzino MNO è scambiato a 19 sul volume di 100.000. Il giorno successivo, il prezzo sale, ma non importa quanto. Ma 150.000 azioni passano di mano. On-bilanciamento del volume è ora 250.000. Il giorno successivo il prezzo scende come 160.000 azioni sono scambiate. Ora il volume in bilancio è 90.000. Non C'è molto di più per il volume in bilancio di quello. Misura solo giorni di anticipo rete e di declino, pesando ogni giorno per il numero di azioni negoziate. Calcolare il volume in bilancio per un periodo di anni, e itll infine gravitano verso la media, che è il motivo per cui on-bilanciamento del volume è utilizzato esclusivamente nel breve termine. E quando viene utilizzato il breve termine, le raccomandazioni sono semplici. Se i prezzi salgono mentre il volume on-saldo scende, comprare. Se i prezzi scendono mentre il volume in bilancio aumenta, vendere. Quando le quantità si muovono in tandem, non fare nulla. Caso in questione, ecco i dati sul bilancio volume per ATampT (T) nel corso di un recente periodo di 10 giorni: Prezzo di vendita e on-bilanciamento del volume stanno divergendo, almeno alla fine. I dati dicono che per scaricare i ATampT magazzino di capitalizzare sul potenziale di profitto a breve termine. tasso di variazione dei prezzi guarda ultimi prezzi di chiusura rispetto a quelli più anziani. Prendere prezzo di chiusura di oggi. chiamare 20. Sottrarre il prezzo di chiusura determinato numero di giorni fa. 3 giorni Certo, perché no. Diciamo che era 16. Poi dividere la differenza da quel vecchio prezzo di chiusura. Che renderebbe il tasso di prezzo di cambiamento .25. Osservando i movimenti relativi, piuttosto che le cifre in dollari prime, il tasso di prezzo del cambiamento dovrebbe dare un livello di forza. Il più lontano la quantità è compresa tra 0, più forte è la tendenza. Positivo implica pressione per acquistare, negativo implica la pressione a vendere. E con ATampT negli ultimi giorni nel grafico, il tasso di variazione dei prezzi è diminuito, ma in minima parte. Pertanto, si dovrebbe vendere. (Tenete a mente che il grafico esprime le quantità come percentuali fortune sono state vinte e perse da parte di persone che mettono il punto decimale 2 posti di distanza dal punto in cui essa appartiene.): Un indicatore tecnico più elaborato. il Commodity Channel Index. misura la deviazione eccesso dalla norma. L'indice comporta qualche facile manipolazione aritmetica. Inizia con il prezzo tipico scorte, che è solo la media del suo alto, basso, e chiudere un certo periodo. MNO apre alle 18, sale a 30, scende a 18 di nuovo (o almeno, non inferiore a 18) e chiude alle 27 Quello è un prezzo tipico di 25. Quindi, sottrarre MNO media mobile semplice nello stesso periodo. Che è solo la media dei suoi prezzi di chiusura giornalieri. Consente di assumere sono stati misurare questo più di una settimana. MNO chiuso a 19, 24, 29, 21 e 27 su ciascuno dei 5 giorni in questione. Così la media mobile semplice è 24. La differenza è 1. Ora calcolare la deviazione media assoluta. Per fare questo, iniziare con ogni prezzo tipico periodi. Confronto ciascuna al prezzo tipico medio, e in ogni caso sottrarre il più piccolo dal più grande. Dividere per il numero di periodi in questo caso, 5 giorni e questo è la deviazione media assoluta. Dividete che in 1, moltiplicare per una costante di 66 23, e il gioco è fatto. Il risultato è una quantità che dovrebbe dire non solo quando i prezzi stanno cambiando direzione, ma quando theyre raggiungendo massimi o minimi, e con quanta forza. Se l'indice Commodity Channel è GT100, i dati dice di comprare. Se lt-100, vendere. La stragrande maggioranza del tempo, l'indice Commodity Channel suggerirà né di acquisto né di vendita. Heres il Commodity Channel Index per ATampT nello stesso periodo: Si noti che i dati suggeriscono che si dovrebbe comprare, nonostante il fatto che 2 giorni prima hanno dato la raccomandazione opposta. Ignorando valori assoluti LT100, il Commodity Channel Index indica solo vendita o l'acquisto in rare circostanze. Soprattutto con uno stock di blue-chip come ATampT. Il perfetto indicatore tecnico per tutti gli usi che dà immancabilmente il diritto acquistare o vendere raccomandazione deve ancora essere messo a punto, e potrebbe essere al di là delle capacità umane. Ma gli analisti non mancherà di tenere cercando di trovarlo. Nel frattempo, sul bilanciamento del volume, il tasso di prezzo di cambiamento, e il Commodity Channel Index rappresentano tre modi comprensibili di analizzare i movimenti di prezzo per prendere decisioni. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Better Sistema trader migliore sistema di Trader è il podcast e blog dedicato ai commercianti sistematici, fornendo consigli pratici da esperti di trading in tutto il mondo. Blast Acquista 038 Tenere con questa semplice strategia Bollinger Band In Episodio 4 del podcast migliore sistema di Trader. Nick Radge discute alcune idee di trading hes utilizzati per creare sistemi redditizi. Accenna un'idea Bollinger Band che è anche pubblicato nel suo libro Unholy Grails. Nick dice: la strategia che abbiamo provato e ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 deviazioni standard per l'entrata e 1 deviazione standard per l'uscita, solo per mantenere il trailing Stop un po 'tighter.8221 in Unholy Grails la strategia viene utilizzato sul mercato azionario australiano, ma in questo articolo sono state andando a testare sul Nasdaq 100 invece per determinare se la strategia ha un potenziale in altri mercati. Le regole di negoziazione In primo luogo, qui ci sono i parametri di prova: Periodo: grafici giornalieri Universe: Nasdaq 100, che utilizzano componenti storici per eliminare la discriminazione sopravvivenza, i dati di periodo Premium Test Data: Da 112.005 a 112015. Questo periodo è stato scelto perché è un mix di mercati toro e orso, insieme con alta e bassa volatilità delle azioni di partenza: 100.000 numero massimo di transazioni simultanee: 6 dimensioni posizione: ogni posizione sarà 16 ° di 100.000 profitti Compounding: Nessuna commissione: 10 a tratta Leverage: 0 Ora per l'entrata e l'uscita regole. In Nicks libro, egli usa 100 Bande di Bollinger periodo così bene fare lo stesso. Il superiore delle Bollinger Band sarà di 3 deviazioni dalla linea centrale, il più basso Bollinger Band sarà 1 deviazione di sotto della linea centrale. Ingresso: Acquista on Open il giorno dopo un titolo chiude sopra la parte superiore di uscita Bollinger Band: Esci dal Aperto il giorno dopo un titolo chiude sotto la più bassa Bollinger Band Ecco un esempio di una voce (10.052.007) e l'uscita per AAPL: The ritorno annuale della strategia di base è quasi meglio di 20 Acquista amplificatore di attesa con meno di 12 il prelievo. La curva di patrimonio netto della strategia di base mostra un aumento generale del patrimonio netto con alcuni periodi di prelievo: Aggiunta di un filtro di mercato Un filtro di mercato viene utilizzato per commutare una strategia o disattivare in base alle condizioni di mercato più ampio. Poiché si tratta di un lungo unico sistema probabilmente noi non vogliono entrare mestieri in un mercato orso così bene entrare solo i commerci quando l'indice è in aumento. Con il SampP 500 l'indice più utilizzato dai professionisti finanziari, sono state andando a utilizzare che per il filtro di indice. In questo test un mercato toro sarà definito come l'indice di chiusura al di sopra della media mobile semplice 100 giorno in cui l'indice chiude sotto i 100 giorni di media mobile è un mercato orso e ci dispiacerebbe entrare mestieri finché i prezzi si chiude di nuovo sopra i 100 giorni mobile media. La media mobile a 100 giorni è stato scelto in base al valore di Bollinger Band, altre lunghezze medie mobili possono funzionare meglio, ma avrà bisogno di essere testati. I risultati: Il filtro indice ha migliorato la qualità della strategia, con un rendimento maggiore, minore prelievo e più alto rapporto winloss con un minor numero di compravendite. Ci sono periodi durante i test in cui i segnali di ingresso più commerciali sono presentati di quanto possiamo fare con un massimo di 6 posizioni, quindi abbiamo bisogno di decidere che le scorte di scegliere quando questo accade. Consente di provare una strategia di base graduatoria, al fine di sistematizzare il processo di selezione. Quando un numero di entrate nelle scorte si verificano nello stesso giorno abbiamo bisogno di prendere una decisione su quelli da prendere. Potremmo scegliere loro in modo casuale, ma avremmo bisogno di eseguire simulazioni Monte Carlo per ottenere una migliore indicazione delle possibili variazioni con questo metodo. Io preferisco aggiungere un semplice sistema di classificazione per la strategia in modo di selezione dei titoli è completamente sistematica. La strategia classifica Im andando a usare qui si basa su quello che penso è la forza strategie. Mi aspetto che la strategia si esibirà migliore o subito dopo un mercato orso o un periodo di consolidamento, entrando all'inizio di un nuovo mercato toro o rottura di consolidamento e di guida più in alto. In questo caso, sono state andando a cercare classifica per Rate of Change nel corso degli ultimi 90 giorni, in modo che i titoli con il più piccolo Rate of Change avranno una priorità più alta rispetto a quelli con una grande velocità di cambiamento. Logicamente ha senso ma che cosa i risultati ci dicono La strategia classifica ha prodotto un rendimento annuo più elevato, con prelievo più bassa, un minor numero di mestieri e una vittoria più elevato. Si può non essere influenzato anche molti mestieri così l'aggiunta della classifica non può essere statisticamente significativa ma fornisce un metodo sistematico per la scelta di scorte quando più opportunità si presentano. Il potere di compounding Finora weve visto la strategia di base supera leggermente Acquista amplificatore attesa ma con prelievi notevolmente inferiori. L'inserimento di un filtro Index e classifica per più piccolo ROC ha migliorato la strategia anche se i risultati arent eccezionale. Vediamo come compounding profitti impatti risultati di strategia: la strategia di base con indice di filtri La strategia di base con filtro Index e più piccolo classifica La strategia di base ROC con filtro Index e ranking ROC profitti amp aggravato Aggiornamento 274 8211 Come richiesto da Rick, ecco un istogramma della distribuzione, con la maggior parte dei mestieri del -25 a 70 serie e alcuni mestieri con 100 e più alto: con profitti composto ora abbiamo una strategia che produce più del doppio i rendimenti di Buy amp Hold con solo la metà del prelievo. La percentuale di vincita di 73,33 e il rapporto winloss di 3,33 sono buone anche per una tendenza seguente sistema. Sembra la strategia ha un certo potenziale e garantisce ulteriori indagini. Alcune aree di considerazione potrebbero essere: La lunghezza delle bande di Bollinger, diversi filtri di mercato, più adattabile trailing stop, classifica sulla base di altri parametri, l'idoneità ad altri mercati. Come una copia del codice AmiBroker Vuoi ricevere gli ultimi aggiornamenti automaticamente il modo migliore per essere avvisato quando novità viene rilasciato è quello di iscriversi alla mailing list di seguito e ben essere sicuri di farvi sapere: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Messaggi Davey correlati Hans van der Helm Grazie per l'articolo molto interessante 8220Blast Acquista amp Tenere con questo semplice strategy8221 Bollinger band. I8217m utilizzando AmiBroker pure. E 'possibile inviare (o mi mandi) il codice di questo sistema Grazie in anticipo. Cordiali saluti, Hans van der Helm Hi Hans, I8217ve solo voi inviati il codice AFL, la speranza aiuta. Grazie Andrew - per la scrittura su. Sono interessato AFL. Apprezzare il vostro lavoro su questo. Grazie Derrick, I8217ve ti ha inviato una copia della AFL. Grazie per l'ottima informazione. La prego di e-mail l'AFL Grazie. Questa strategia è scorte unica strategia Hi Casey, I8217ve testati solo sugli stock tuttavia può funzionare su futuresforex ecc posso fornire il codice AmiBroker se si vuole testare in prima persona Nizza articolo. Si può inviare il codice AFL Grazie Bob, I8217ve appena inviato il codice AFL. Grazie per questo colloquio con Nick e l'analisi del suo sistema Bollinger Band. Guardando avanti al codice AFL. Molto interessante. Saluti John, I8217ve appena inviato il codice AFL. Davvero godendo i podcast e la grande informazioni fornite. La prego di inviare tramite il codice AFL. Grazie mille, ottenuto due cose: (a) Può inviare i risultati di inizio indice Anche se vi è una tendenza al ribasso, l'ha scelto periodo ha due uptrends. (B) Qual è stato il contributo di AAPL e GOOG nei risultati Se si dovesse rimuovere quelle aziende dall'indice, quale sarebbe il risultato I8217m dicendo questo perché è unlikey avere aziende simili nel prossimo futuro. Fino a che punto sono i risultati influenzati da alcuni valori anomali grande punto circa considerando i valori anomali. Ho controllato i risultati commerciali e dei commerci con i rendimenti più elevati weren8217t realtà AAPL o GOOG. In realtà, la strategia didn8217t prendere un commercio di GOOG a tutti e AAPL è stato solo il 3 ° più alto, ecco i primi 5: GILD: 213,98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se rimuovo tutti i mestieri AAPL, il rendimento annuale è 18.43 e DD è -23,60 così i rendimenti sono leggermente inferiori, ma who8217s per sapere cosa accadrà in futuro 8211 AAPL possono continuare più alto, l'altro stock potrebbe assumere, questa strategia potrebbe fallire miseramente domani, abbiamo appena sapremo mai. Grazie Ancora Sono preoccupato per i valori anomali. Mi sarebbe bello se si potesse aggiungere al blog un istogramma dei rendimenti per quotazione in borsa, forse almeno i primi 30 quelli. Allora sarà chiaro se la prestazione è stata a causa di alcuni valori anomali casuali o a causa del metodo. Ci scusiamo per la richiesta, ma non ho i dati per farlo, altrimenti lo farei. Ciao Rick, I8217ve aggiunto una tabella che mostra i rendimenti. La maggior parte dei traffici sono nella gamma di -25 a 70, con alcuni 100 o superiore. Spero che risponde alle vostre domande. Si prega di tenere presente che questa ricerca non è un sistema di trading completo, è solo un punto di partenza. Lo scopo della ricerca è stato quello di determinare se la strategia che Nick cita nel podcast ha un potenziale in altri mercati. Sembra essa può, ma ulteriori indagini ha ovviamente essere completato prima di prendere ulteriormente. Se è possibile Raccomando vivamente di prendere alcuni dati e l'esecuzione di alcuni di questi test da soli, I8217m che la strategia potrebbe essere migliorata in modo I8217d essere interessato a sapere i risultati. Grande write up. It8217s incredibile quello che un un semplice sistema con pochi ritocchi può fare. I8217d apprezzare una copia del codice AFL così posso vedere se riesco a fare un paio di altre modifiche che potrebbero aiutare. Grazie. Ehi Gav, contento che ti sia piaciuto. Sì, I8217ve trovato i sistemi semplici sono spesso le migliori, non vedo l'ora di sentire ciò che si scoprono nel vostro test. L'AFL è sulla buona strada. 8230 Blast Acquista amplificatore di attesa con questa semplice strategia Bollinger Band migliore sistema Trader In Episodio 4 del podcast migliore sistema Trader, Nick Radge discute alcune idee di trading hes utilizzati per creare sistemi redditizi. Accenna un'idea Bollinger Band che è anche pubblicato nel suo libro Unholy Grails. Nick dice: la strategia che abbiamo provato e ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Acquista amp tenere con questa semplice strategia Bollinger Band 8211 migliore sistema Trader 8230 le scorte di trading, opzioni, futures e forex comporta un rischio significativo di perdita e non è adatto a tutti. La performance passata non è necessariamente indicativa della futura strategia results. Trading per Steelcase Industries (SCS) Beats Acquista 038 Tenere analisi Continuando con l'8220Touch Moving strumento Average8221 ho costruito, oggi vi riporto sulle prestazioni Steelcase Industries. Ho una strategia commerciale per SCS che batte Compro amplificatore attesa, anche se solo di circa il 15 Here8217s i dettagli: Trade Statistics 1M azioni Periodo di tempo analizzati: 1 gen 2009 11 Luglio 2014 Numero di giorni di negoziazione: 1402 Numero di compravendite di questo segnale: 26 Numero di trade vincenti: 12 Numero di perdendo mestieri: 14 Win media per azione: 2,07 perdita media per quota: -0.72 Max Win per Azione scambiati: 3,74 Perdita massima per azione scambiata: -1,54 Max drawdown: 27 strategia di Trading per Steelcase Industries Questo è un altro iterazione del mio tocco strategia di SMA. In breve, la strategia funziona così: Attendere per un tocco di SMA, quindi attendere per una stretta più alto del giorno ha toccato la SMA. Quando ciò accade, acquista presso l'Open del giorno successivo. In questo caso, la strategia ottimale per SCS è usare un 34 giorni media mobile semplice come trigger. Ho impostato un obiettivo di profitto di 127 del prezzo di apertura e uno stop-loss trigger del 90 del prezzo di apertura. Questo è a lungo solo il commercio canale, il che significa che ci si aspetta che gli ordini azioni all'interno di un canale senza sblocchi significativi. Questo è un abbastanza ampio canale ho impostato qui per SCS, che è il motivo per cui abbiamo i numeri Max drawdown più alti del normale. Il numero massimo degli scambi perdenti successive è pari a 4. Il numero massimo di trade vincenti consecutivi è anche 4. perdite medie sono circa un terzo delle vittorie media, che è il motivo per cui questo commercio fa i soldi, anche se solo il 46 dei commerci sono vincitori. L'aspettativa di questo commercio è 2.45 quando eseguito esattamente secondo le mie regole. Risultati delle simulazioni ho eseguito una simulazione usando questa strategia a partire da un conto di 10.000. Ho scambiato il numero massimo di azioni consentito per la mia taglia conto, scambiato il segnale ogni volta che si è verificato a partire dal 1 ° gennaio 2009, sottratto 1.300 per ogni account e assunto un tasso di guadagni fiscale 28 capitali. Dopo tutto questo, il valore netto di conto era appena sotto 30.000. A titolo di confronto, utilizzando una strategia di attesa amplificatore Pagate SCS, a partire dal telaio stesso tempo con lo stesso capitale di partenza ha comportato un valore conto netto di circa 26.000. (Ho assunto un tasso di imposta sulle plusvalenze 7.5 a lungo termine.) Quindi, questa è una strategia proficua marginalmente. I8217m non pazzi per questo perché sono molto più prudenti circa i miei prelievi, ma presentano qui per la vostra edificazione perché 8211 nonostante le mie riserve 8211 batte ancora comprare amp Hold. Liberatoria standard: solo perché questo commercio funzionato in passato c'è assolutamente alcuna garanzia che funzionerà in futuro. Se you8217d desiderate maggiori informazioni su questo commercio o sull'utilizzo dello strumento di analisi nel proprio trading, in contatto con me. Condividi questo:
No comments:
Post a Comment